Médias Móveis 13 Por Casey Murphy. Analista sênior ChartAdvisor análise técnica tem sido em torno de décadas e ao longo dos anos, os comerciantes têm visto a invenção de centenas de indicadores. Embora alguns indicadores técnicos sejam mais populares do que outros, poucos provaram ser tão objetivos, confiáveis e úteis quanto a média móvel. As médias móveis vêm em várias formas, mas a sua finalidade subjacente permanece a mesma: ajudar os comerciantes técnicos a acompanhar as tendências dos activos financeiros suavizando as flutuações de preços do dia-a-dia, ou o ruído. Ao identificar as tendências, médias móveis permitem que os comerciantes para fazer essas tendências trabalhar em seu favor e aumentar o número de negócios vencedores. Esperamos que até o final deste tutorial você tenha uma compreensão clara de por que as médias móveis são importantes, como elas são calculadas e como você pode incorporá-las em suas estratégias de negociação. Nada contido nesta publicação se destina a constituir pareceres legais, fiscais, de valores mobiliários ou de investimento, nem uma opinião sobre a adequação de qualquer investimento, nem uma solicitação de qualquer tipo. As informações gerais contidas nesta publicação não devem ser aplicadas sem a obtenção de conselhos legais, fiscais e de investimento específicos de um profissional licenciado. Desde meados de abril, um dos ETFs mais fortes do setor da indústria no mercado tem sido Market Vectors Semiconductor (SMH). Nós compramos inicialmente este ETF quando quebrou para trás para trás em abril, vendido na força para um ganho 9 diversas semanas mais tarde. Em seguida, re-entrou com o tamanho parte parcial depois que começou a puxar para trás (23 de maio). Como o amplo mercado vem consolidando e digerindo seus ganhos recentes durante o mês passado, a SMH tem se mantido bem e permanecemos por muito tempo a nossa posição parcial da entrada de 23 de maio. No entanto, agora que a média móvel de 50 dias finalmente subiu para atender o preço da SMH, também estamos preparados para adicionar à posição de comércio de balanço, em antecipação de uma retomada pendente de sua nova tendência de alta e uma fuga para um novo 52- Semana. Abaixo está o padrão de gráfico diário de SMH: Como você pode ver, o 13 de junho intradiário baixo em SMH quase coincidiu com um beijo de sua MA 50-dia crescente (linha de cerceta). Quando um ETF ou estoque com força relativa quebra de uma base, a primeira retirada subseqüente para o MA de 50 dias normalmente apresenta uma oportunidade de compra de baixo risco, porque é neste nível onde as instituições muitas vezes passo de volta para comprar. Raramente o primeiro retracement a um MA de 50 dias que segue um breakout substancial não sustente no primeiro teste (embora 8220undercuts8221 de um ou dois dias são comuns). Como tal, os membros subscritores de nosso boletim de notícias do comerciante do balanço devem anotar nós alistaram SMH como uma entrada potencial da compra. Por favor, consulte a seção 8220Watchlist8221 do relatório today8217s para o nosso gatilho exato, stop e preços-alvo para esta configuração. Neste 6 de junho blog post. Destacamos a convergência de 8220 trilhos de apoio8221 que estava se formando no SampP 500. Especificamente, destacamos como o suporte intermediário-chave da média móvel de 50 dias, linha de tendência de alta dominante e suporte de preços horizontal dos máximos anteriores estavam todos se mesclando . Para refrescar sua mente, aqui está o gráfico exato do SampP 500 SPDR (SPY) que nós mostramos naquele dia: No dia seguinte, o SampP 500 8220undercut8221 essa área de apoio em uma base intraday, mas formou uma vela de reversão bullish para fechar acima isto. Tal salto não foi surpreendente, como os indicadores mais técnicos que convergem para formar apoio, mais significativo que o apoio se torna. Após a formação daquela tripla convergência de suporte no SampP 500, esperávamos um salto, mas também esperávamos que o amplo mercado se consolidasse um pouco mais antes de retomar sua tendência de alta. Agora que os estoques estão negociando em uma escala para as últimas semanas, a média movente de 50 dias levantou-se outra vez para fornecer o apoio para o SPY (apenas como o gráfico de SMH). Aqui está o instantâneo atual do SPY: Os gráficos de ambos SMH e SPY acima são grandes exemplos da importância da média móvel de 50 dias como um indicador de médio prazo de apoio. No entanto, é importante perceber que estoques e ETFs são mais propensos a saltar fora do MA de 50 dias se for apenas o primeiro toque do MA de 50 dias que segue uma ruptura convincente a partir de uma base válida de apoio. Cada teste subseqüente do MA de 50 dias que ocorre antes que o índice ou o estoque quebre para outro alto tecnicamente enfraquece o suporte do MA de 50 dias e, desse modo, aumenta as probabilidades de uma quebra abaixo dele. Como tal, seria um sinal negativo para o mercado se SPY e / ou SMH quebram abaixo dos mínimos de ontem (que corresponderia a uma ruptura dos MA de 50 dias). Embora o nosso modelo de mercado timing apenas mudou de 8220buy8221 para 8220neutral8221 ontem, isso não significa que o mercado dominante tendência de alta está morto. Em vez disso, ele simplesmente nos diz para tomar mais fácil no que diz respeito tanto à quantidade de novas entradas de comércio de balanço E o tamanho total da ação (exposição) de novas entradas comerciais (E ditor8217s Nota: Devido ao follow-up bullish que ocorreu no mesmo dia Este artigo foi publicado, nosso sistema de temporização mudou de volta em 8220buy8221 modo em 14 de junho). Enquanto os principais índices e os principais setores detêm seus MAs de 50 dias enquanto continuam a se consolidar, os estoques ainda tecnicamente parecem bons para outro movimento maior, que iria pegar onde o rali de abril a maio parou. Novo Siga nossas atualizações e artigos comerciais interessantes sobre FinancePins. Aproveite Confira estes artigos relacionados: Como usar médias móveis As médias móveis nos ajudam a definir a tendência primeiro e, em segundo lugar, a reconhecer as mudanças na tendência. É isso aí. Não há nada mais que eles são bons para. Qualquer outra coisa é apenas uma perda de tempo. Eu não vou entrar em detalhes sangrentos sobre como eles são construídos. Há cerca de um zilhão de sites que irá explicar a matemática make-up deles. Vou deixá-lo fazer isso em seu próprio dia, quando você está extremamente entediado fora de sua mente Mas tudo o que você realmente tem que saber é que uma linha média móvel é apenas o preço médio de uma ação ao longo do tempo. É isso aí. As duas médias móveis usam duas médias móveis: a média móvel simples de 10 períodos (SMA) e a média móvel exponencial de 30 períodos (EMA). Eu gosto de usar um mais lento e um mais rápido. Porquê Porque quando o mais rápido (10) atravessa o mais lento (30), ele freqüentemente sinalizará uma mudança de tendência. Vejamos um exemplo: Você pode ver no gráfico acima como essas linhas podem ajudá-lo a definir tendências. No lado esquerdo do gráfico a 10 SMA está acima dos 30 EMA ea tendência é para cima. Os 10 SMA cruzam abaixo abaixo dos 30 EMA em meados de agosto ea tendência é para baixo. Em seguida, os 10 SMA cruzamentos de volta através dos 30 EMA em setembro ea tendência é para cima novamente - e ele permanece para cima por vários meses depois disso. Aqui estão as regras: Concentre-se em posições longas apenas quando a 10 SMA estiver acima dos 30 EMA. Concentre-se em posições curtas apenas quando a 10 SMA estiver abaixo dos 30 EMA. Ele não fica mais simples do que isso e ele sempre vai mantê-lo no lado direito da tendência Note que as médias móveis só funcionam bem quando um estoque está tendendo - e não quando estão em um intervalo de negociação. Quando uma ação (ou o próprio mercado) torna-se desleixada, então você pode ignorar as médias móveis - eles não vão trabalhar Aqui estão as coisas importantes a lembrar (para posições longas - reverso para posições curtas.): A 10 SMA deve estar acima dos 30 EMA. Deve haver bastante espaço entre as médias móveis. Ambas as médias móveis devem estar inclinadas para cima. O 200 período de média móvel O 200 SMA é usado para separar território touro de território urso. Estudos têm mostrado que ao se concentrar em posições longas acima desta linha e posições curtas abaixo desta linha pode dar-lhe uma ligeira vantagem. Você deve adicionar essas médias móveis a todos os seus gráficos em todos os períodos. Sim. Gráficos semanais, gráficos diários e gráficos intra-dia (15 min, 60 min). O 200 SMA é a média móvel mais importante para ter em um gráfico de ações. Você ficará surpreso com quantas vezes um estoque vai inverter nesta área. Use isso para sua vantagem Além disso, ao escrever exames de ações, você pode usar isso como um filtro adicional para encontrar potenciais longas configurações que estão acima desta linha e potenciais configurações curtas que estão abaixo desta linha. Apoio e resistência Ao contrário da crença popular, as unidades populacionais não encontram apoio ou enfrentam resistência em médias móveis. Muitas vezes você vai ouvir os comerciantes dizer, Olha, olha para este estoque Ele saltou fora da média móvel de 50 dias Por que um estoque de repente saltar fora de uma linha que alguns comerciantes colocar em um gráfico de ações Isso não seria. Um estoque só vai saltar (se você quiser chamar isso) fora de níveis de preços significativos que ocorreram no passado - e não uma linha em um gráfico. Os estoques irão reverter (para cima ou para baixo) em níveis de preços que estão na proximidade de médias móveis populares, mas eles não inverter a linha própria. Então, suponha que você está olhando para um gráfico e você vê o estoque puxando para trás, digamos, a média móvel de 200 períodos. Olhe para os níveis de preços no gráfico que provou ser significativo apoio ou áreas de resistência no passado. Essas são as áreas onde o estoque provavelmente reverterá 50 Meios de Movimento do Dia Explicado A Média Móvel de 50 dias (MA) tem que ser uma das minhas linhas favoritas. A média móvel de 50 dias é realmente apenas o que é, 50 (os últimos 50 dias) média móvel (movimento médio). Então, o que estamos olhando é uma linha que representa o preço médio de uma ação nos últimos 50 dias. Este post é para pessoas que querem entender por que eles devem tomar nota dela ao olhar para gráficos. Além disso, ele pode ajudá-lo a entender mais o seu significado global. O MA 50 é uma linha que realmente pode ser suporte OU resistência. Quando um estoque está negociando ao redor ou nesta linha, ele realmente pode dizer-lhe muito sobre o estoque que você está prestes a entrar. Suporte 8211 Let8217s dizer que estamos olhando para uma empresa cujo preço das ações tem vindo a aumentar por algum tempo. O estoque teve tantos acima dos dias que hasn8217t tocou seus 50 MA para bem sobre 3 meses. Bem, nós assistimos e vemos que ele começa a cair em direção ao 50 MA, e um dia ele finalmente atinge e imediatamente salta no mesmo dia, então o que diabos se você ver isso em um gráfico, é porque o 50 MA Como suporte para o estoque. Resistência 8211 Se uma ação foi negociada abaixo de sua 50 MA por algum tempo, então começa a tendência de volta para cima, o 50 MA é normalmente um ponto de resistência. Isto é devido ao seu uso de ampla difusão e colocação em gráficos. Para os comerciantes técnicos, dá-lhes um alvo fácil de vender para esta nova força ou mesmo curto o estoque. Como você começar a assistir ações e olhar para mais cartas, basta tomar nota desta linha vermelha. É extremamente importante porque sempre que um estoque comércios em ou em torno desta linha que pode realmente prever onde o estoque está indo para ir em seguida. Se você é um investidor novo ou experiente, o StockTrader Trade Journal ajuda você a negociar melhor: Passo 1 - Adicionar negócios Passo 2 - Marcar estratégias e erros Passo 3 - Analisar os resultados Passo 4 - Melhorar a sua negociação Começar agoraMais popularesPor que as médias móveis são importantes Im certeza de que alguém criou um indicador MTF MA para que você pode olhar, por exemplo, um gráfico M15 O 200ema e simultaneamente (no mesmo gráfico), olhar para o verdadeiro 200ema valor como seria em um H1 e H4 gráfico. Você não teria que virar entre as cartas. Contudo . Você observou que um 200ema M15 é aproximadamente o mesmo valor que um 50ema H1 (200 15min / 60min 50). (O mesmo é verdadeiro para smas). Olhe para o MAs em dois gráficos e você verá que eles geralmente concordam dentro de um número muito pequeno de pips. A precisão dependerá se o PA fez quaisquer movimentos extremos ou lacunas que iria jogar fora as duas médias em relação ao outro, mas geralmente eles estão muito perto do mesmo valor, enquanto você está considerando um número bastante grande de barras. Im confortável com MAs de 25 e superior. Mas se você espera um 5 MA em um gráfico H1 para ser o mesmo que um 20 MA em M15, o quot5quot é muito pequeno um número e você verá diferenças significativas. Alguém pode assumir a posição de que 100 MA quotthe é o meu favorito no M15, M30, H1 e H4quot. Essa posição é praticamente idêntica à observação da 50 MA como mostrado nas cartas M30, H1 e. (Nota), o 25MA em um gráfico H4 (por causa do fator de tempo 4X em vez de 2X). Eu assisti um MA 1500 em minha carta M1 saltar para o pip depois de um movimento enorme. Por que esse número Porque acontece de ser semelhante em valor a um 300 MA em M5, um 100 MA em M15, um 50 MA em M30, e um 25 MA em H1. Qualquer um vê seu MA favorito número / TF lá Em outras épocas, seu um 1200 miliampère em M1. Então o que é isso: Isso é como um 240 MA em M5, um MA 80 em M15, um MA 50 em M30, e - o que é mais provável o MA quotpopular entre estes números - um MA 20 em H1. Eu acho que um quot20maquot é a base para bandas de bollinger (eu não verifiquei esta declaração). Ou isso ou o 21 que é muito próximo. Qual é o meu ponto Primeiro de tudo, é uma dica útil para reconhecer você pode olhar para um MA em qualquer gráfico TF e facilmente calcular o que MA que seria aproximadamente equivalente a um outro gráfico TF. Você divide ou multiplica o número MA por: 2X (para M15, M30, H1, H2, H4, H8) 3X (para M15 / M5) 4X (para H4 / H1 ou H1 / M15) 5X (para M5 / M1 ou Weekly / Daily) 6X (por exemplo, Daily / H4) Se você ama o 50ema no H4, então eu recomendo que você continue assistindo esse gráfico para o quadro grande e vê-lo no contexto. Mas se você também gosta de assistir ao gráfico M15, considere a adição de 800ema (50 240min / 15min 800). Ele irá dar-lhe aproximadamente o mesmo valor que o seu gráfico H4 sem tirar os olhos do gráfico M15. Eu gosto de MAs e usá-los sim. Muitas vezes o preço não respeita os valores mais comuns (50, 100, 200 e alguns outros) e em cada período de tempo. Quando ele salta para o carrapato, você sabe (depois do fato) que os grandes jogadores estavam prestando atenção. Você sabe de antemão. Talvez em conjunto com outros fatores como Elliott Waves, linhas de tendência, canais e níveis fibo, talvez você tenha uma pista. Na maioria das vezes você não vai saber com antecedência. Mas se um gráfico de longo prazo como o H4 faz uma imagem perfeita ou perto de saltar fora do 50 (ema ou sma) ou o 100 (ema ou sma), talvez você pode participar para a diversão do retracement ou inversão que acabou de acontecer Porque os grandes jogadores olhar para MAs. A prova está nos gráficos. No entanto, IMO se você olhar para um gráfico com apenas um único MA sobre ele, eu não acho que você terá uma pista se vai saltar ou quebrar quando PA abordagens. Isto pode muito bem ser a razão de muitas pessoas não ver nenhum valor em MAs porque se quebrar ou não pode parecer ser aleatória. Eu acho que se você olhar para um cluster de MAs comon em um gráfico e assistir a separação entre eles e observar qual deles saltou no passado passado PA, você terá uma pista sobre se deve esperar um salto ou quebrar. O Guppy MA sistema vem à mente. Você nunca pode ter certeza, mas pode melhorar as probabilidades de adivinhar e negociar de acordo. BTW, eu não tenho MAs todos descobriu, mas eu tê-los em meus gráficos e eu considerá-los dignos de mais estudo. P. S. Você gosta do indicador CCI Seu baseado na SMA, e quando ele salta ou cruza a linha quot0quot, thats quase idêntico a PA cruzando o período MA que você está assistindo com CCI. Por exemplo, quando CCI (50) cruza a linha 0, você verá que PA também apenas cruzou a 50 SMA. Observe também que pelas mesmas razões eu dei acima que, por exemplo, um 50 SMA em um gráfico H4 é semelhante a Um 200 SMA em um gráfico H1, você também pode ver semelhanças entre assistir CCI (50) em um H4 vs CCI (200 em um H1). Eles cruzam a linha zero CCI praticamente ao mesmo tempo. Tenho certeza que existem muitos possíveis MTF MA indicadores, mas aqui está um link para um segmento com um que foi postado há 8 meses. Tente abrir um gráfico M15 com um SMA 200 e use o indicador MTF para exibir o 100 SMA de um gráfico M30 e exibir o 50 SMA de um gráfico H1. Se minha teoria (com base em minhas observações) é verdadeira, todos os valores devem ser semelhantes entre si. (Repetir usando EMAs. Ainda verdadeiro) Eu anexei alguns gráficos comparando o MTF vs um MA múltiplo em um gráfico mais baixo. No GBPJPY, gráfico H4, eu aconteceu de observar que PA durante esta desaceleração importante desde outubro saltou repetidamente fora de 90ema ou 90sma. Por que eu não tenho idéia. No entanto, minha teoria é que o MA 90 em um gráfico H4 é aproximadamente o mesmo que um 15 MA em um gráfico diário (Tenha em mente, porém, que quot15quot é menor do que o meu mínimo ideal de 25, o que significa que eu esperaria alguma imprecisão). Como eles se comparam Veja por si mesmo. O Daily 15sma fornece um bom ponto de retorno, embora tenha cuidado para observar que o valor final do sma é baseado no preço Close, que durante o bar não aconteceu ainda. Isso pode afetar o valor real, mas geralmente não por muito menos que o salto é absolutamente enorme dentro dessa barra. Meu ponto seria que algumas pessoas adoram o 15sma e se eles assisti-lo saltar em um gráfico Diário, isso é quase o mesmo que assistir a um 90sma em um gráfico H4. Existem algumas diferenças de talvez 30 pips durante a parte mais íngreme da curva que é maior do que seria a minha preferência. Embora eu possa exibi-lo no H4, gostaria de ter o gráfico Diário aberto, bem como para verificar isso de forma mais explícita (ou, use o MTF MA indicador como mostrado). Eu repeti esse gráfico sem o MTF para que você possa ver as linhas 90ema e 90sma mais claramente. Existem inúmeros toques quase exatos, mas às vezes é o sma e outras vezes é o ema. Isto é uma mera coincidência. Eu admito que eu não sei com antecedência que vai saltar, mas merece mais estudo. Outro exemplo é anexado. O H1 mostra o 360 sma, e um MTF-H4-90sma. Os dois concordam muito bem. Se você ampliar a maioria das áreas, eles concordam dentro de 2-3 pips, exceto para a parte mais íngreme da curva que eu vi poderia variar tanto quanto 15 pips. Isso ilustra que os dois são apenas uma aproximação uns dos outros, e não um equivalente exato. Imagens anexas (clique para ampliar)
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