Usando indicadores técnicos para desenvolver estratégias de negociação Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Por outro lado, as estratégias utilizam frequentemente indicadores de forma objectiva para determinar as regras de entrada, saída e / ou de gestão do comércio. Uma estratégia é um conjunto definitivo de regras que especifica as condições exatas em que os comércios serão estabelecidos, gerenciados e fechados. Normalmente, as estratégias incluem o uso detalhado de indicadores ou, mais freqüentemente, indicadores múltiplos, para estabelecer instâncias em que a atividade de negociação ocorrerá. Embora este artigo não se concentre em quaisquer estratégias de negociação específicas, ele serve como uma explicação de como os indicadores e as estratégias são diferentes e como eles trabalham juntos para ajudar os analistas técnicos Localizar configurações de negociação de alta probabilidade. Indicadores Um número crescente de indicadores técnicos estão disponíveis para os comerciantes estudarem, incluindo aqueles em domínio público, como uma média móvel ou oscilador estocástico. Bem como indicadores proprietários comercialmente disponíveis. Além disso, muitos comerciantes desenvolver seus próprios indicadores exclusivos. Às vezes com o auxílio de um programador qualificado. A maioria dos indicadores possui variáveis definidas pelo usuário que permitem aos comerciantes adaptar os insumos-chave, como o período de retrocesso (quantos dados históricos serão utilizados para formar os cálculos) para atender às suas necessidades. Uma média móvel, por exemplo, é simplesmente uma média de um preço de títulos durante um período específico. O período de tempo é especificado no tipo de média móvel, por exemplo, uma média móvel de 50 dias. Esta média móvel será média dos 50 dias anteriores de atividade de preço, geralmente usando o preço de fechamento de segurança em seu cálculo (embora outros pontos de preço, como o aberto, alto ou baixo pode ser usado). O usuário define o comprimento da média móvel, bem como o ponto de preço que será usado no cálculo. Estratégias Uma estratégia é um conjunto de regras objetivas e absolutas que definem quando um trader tomará a ação. (Para saber mais, veja nosso Tutorial de Médias Móveis.) Tipicamente, as estratégias incluem filtros de comércio e gatilhos, que são freqüentemente baseados em indicadores. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração, os disparadores comerciais identificam exatamente quando uma ação específica deve ser tomada. Um filtro de comércio, por exemplo, pode ser um preço que tenha fechado acima de sua média móvel de 200 dias. Isso define o cenário para o gatilho comercial, que é a condição real que leva o comerciante a agir AKA, a linha na areia. Um gatilho de comércio pode ser quando o preço atinge um tick acima da barra que violou a média móvel de 200 dias. A Figura 2 mostra uma estratégia utilizando uma média móvel de 20 períodos com confirmação do RSI. As entradas e saídas comerciais são ilustradas com pequenas setas pretas. Figura 2: Este gráfico do QQQQ mostra negócios gerados por uma estratégia baseada em uma média móvel de 20 períodos. Um sinal de compra ocorre na abertura da próxima barra após o preço ter fechado acima da média móvel. A estratégia utiliza uma meta de lucro para a saída. Fonte: Gráfico criado com TradeStation. Para ser claro, uma estratégia não é simplesmente comprar quando o preço se move acima da média móvel. Isso é muito evasivo e não fornece detalhes definitivos para a ação. Aqui estão alguns exemplos de algumas perguntas que precisam ser respondidas para criar uma estratégia objetiva: Que tipo de média móvel será usada, incluindo o comprimento eo ponto de preço a ser usado no cálculo? Quão longe acima da média móvel o preço precisa se mover? O comércio será inserido assim que o preço se mova uma distância especificada acima da média móvel, no final da barra, ou na abertura da barra seguinte. Que tipo de ordem será usada para colocar a negociação Limite de mercado Quantos contratos ou ações serão Ser negociado Quais são as regras de gestão de dinheiro Quais são as regras de saída Todas estas questões devem ser respondidas para desenvolver um conjunto conciso de regras para formar uma estratégia. Usando Indicadores Técnicos para Desenvolver Estratégias Um indicador não é uma estratégia de negociação. Um indicador pode ajudar os comerciantes a identificar condições de mercado, uma estratégia é um livro de regras de comerciantes: Como os indicadores são interpretados e aplicados, a fim de fazer suposições educadas sobre a atividade no mercado futuro. Existem muitas categorias diferentes de ferramentas técnicas de negociação, incluindo indicadores de tendência, volume, volatilidade e impulso. Frequentemente, os comerciantes usarão indicadores múltiplos para formar uma estratégia, embora os tipos diferentes de indicadores sejam recomendados ao usar mais de um. Usando três indicadores diferentes do mesmo tipo - momento, por exemplo - resulta na contagem múltipla da mesma informação, um termo estatístico denominado multicolinearidade. A multicolinearidade deve ser evitada, pois produz resultados redundantes e pode fazer com que outras variáveis pareçam menos importantes. Em vez disso, os comerciantes devem selecionar indicadores de diferentes categorias, como um indicador de momentum e um indicador de tendência. Freqüentemente, um dos indicadores é usado para confirmação que é, para confirmar que outro indicador está produzindo um sinal preciso. Uma estratégia de média móvel, por exemplo, pode empregar o uso de um indicador de momentum para confirmação de que o sinal de negociação é válido. Um indicador de momentum é o Relative Strength Index (RSI), que compara a variação média dos preços dos períodos de avanço com a variação média dos preços dos períodos em declínio. Como outros indicadores técnicos, o RSI possui entradas variáveis definidas pelo usuário, incluindo a determinação de quais níveis representarão sobre-compra e condições de sobre-venda. O RSI, portanto, pode ser usado para confirmar quaisquer sinais que a média móvel produz. Sinais opostos podem indicar que o sinal é menos confiável e que o comércio deve ser evitado. Cada combinação de indicador e indicador requer investigação para determinar a aplicação mais adequada em relação ao estilo dos comerciantes e tolerância ao risco. Uma vantagem na quantificação das regras de negociação em uma estratégia é que permite aos comerciantes aplicar a estratégia aos dados históricos para avaliar como a estratégia teria se comportado no passado, um processo conhecido como backtesting. Claro, isso não garante resultados futuros, mas certamente pode ajudar no desenvolvimento de uma estratégia de negociação rentável. Independentemente de quais indicadores sejam usados, uma estratégia deve identificar exatamente como os indicadores serão interpretados e precisamente que ação será tomada. (Saiba mais sobre os benefícios e desvantagens do backtesting. Os indicadores são ferramentas que os comerciantes usam para desenvolver estratégias que não criam sinais comerciais por conta própria. Qualquer ambigüidade pode levar a problemas. Escolhendo indicadores para desenvolver uma estratégia Que tipo de indicador um comerciante usa para desenvolver uma estratégia depende de que tipo de estratégia ele ou ela pretende construir. Isso se refere ao estilo de negociação e tolerância ao risco. Um trader que busca movimentos de longo prazo com lucros grandes pode se concentrar em uma estratégia de tendência e, portanto, utilizar um indicador de tendência seguinte, como uma média móvel. Um comerciante interessado em pequenos movimentos com pequenos ganhos freqüentes pode estar mais interessado em uma estratégia baseada na volatilidade. Novamente, diferentes tipos de indicadores podem ser usados para confirmação. A Figura 2 mostra as quatro categorias básicas de indicadores técnicos com exemplos de cada um. Figura 3: As quatro categorias básicas de indicadores técnicos. Os comerciantes têm a opção de comprar black box sistemas comerciais, que são comercialmente disponíveis estratégias proprietárias. Uma vantagem para a compra destes sistemas de caixa preta é que toda a pesquisa e backtesting teoricamente tem sido feito para o comerciante a desvantagem é que o usuário está voando cego, uma vez que a metodologia não é normalmente divulgado, e muitas vezes o usuário não é capaz de fazer qualquer personalização Para refletir o seu estilo de negociação. (Saiba como os sistemas de caixas negras funcionam com ETFs inteligentes no Sharpen Your Portfolio With Intelligent ETFs.) Conclusão Indicadores por si só não fazem sinais comerciais. Cada trader deve definir o método exato em que os indicadores serão usados para sinalizar oportunidades de negociação e desenvolver estratégias. Os indicadores podem certamente ser usados sem ser incorporados em uma estratégia entretanto, as estratégias de troca técnicas incluem geralmente pelo menos um tipo de indicador. Identificar um conjunto absoluto de regras, como com uma estratégia, permite que os comerciantes backtest para determinar a viabilidade de uma determinada estratégia. Ele também ajuda os comerciantes a entender a expectativa matemática das regras, ou como a estratégia deve executar no futuro. Isso é fundamental para os comerciantes técnicos, uma vez que ajuda os comerciantes avaliar continuamente o desempenho da estratégia e pode ajudar a determinar se e quando é hora de fechar uma posição. Traders muitas vezes falam sobre o Santo Graal - o segredo comercial que levará a rentabilidade instantânea. Infelizmente, não há uma estratégia perfeita que garanta o sucesso de cada investidor. Cada comerciante tem um estilo único, temperamento, tolerância ao risco e personalidade. Como tal, cabe a cada comerciante para aprender sobre a variedade de ferramentas de análise técnica que estão disponíveis, a investigação como eles executam de acordo com suas necessidades individuais e desenvolver estratégias com base nos resultados. Indicadores proprietários ST O indicador STPoints é projetado para desenhar automaticamente oscilações com base em ATR ou carrapatos, bem como desenhar automaticamente rotações de fib. Escolha de quantas rotações e oscilações de fib para analisar. Este indicador mostra fácil de reconhecer disparadores para entrar e sair comércios. Pode ser usado em todos os prazos e todos os instrumentos. STPoints Indicator é 225 para licença de vida, incluindo atualizações futuras. STP Mostrando um único Swing para Analisar e um único Fib Measurement STP Mostrando 3 Swings amp 3 Fib Rotações Estatísticas STP - Com um clique de um botão, você pode gerar um gráfico mostrando os retracements mais atingidos em retracements / extensões upside e downside retracements / Extensão STRenko Bars é Estrutural Tradings Renko Bares personalizados, estes funcionam muito bem com o indicador STP ou por si só. STRenko Bars são 175 para licença vitalícia, incluindo atualizações futuras. STRenko Bares com STPesavento Assista a um breve vídeo sobre STP e STR, clique aqui STRange bars NEW Heres alguns exemplos de STRange bar comparação com barras de tempo. STRange Bars são 175 para licença vitalícia, incluindo atualizações futuras. Se você já investiu em bares STRenko, reembolsaremos 50 do preço de 175. Economize investindo em STPesavento, STRenko ou STRange amp STZones para licenças de vida para um custo total de 500If youre ainda usando indicadores de preços antigos, padrões de gráfico e médias móveis. É hora de você acordar para um nível totalmente novo de negócios rentáveis com o nosso indicador secreto: É como ter um sexto sentido que lhe diz onde o mercado de ações está indo, e que os insiders estão indo fazer em seguida. Agora você pode realmente ver a força ea fraqueza do mercado em tempo real. Com um único olhar De: Eric e Dave Quinta-feira 8:08 AM Eu sei, parece impossível. Afinal, ninguém pode prever o futuro, certo Embora seja verdade que você não pode prever o futuro, temos encontrado uma maneira de ver o que o mercado é mais provável que vai fazer a seguir, com base em um indicador em tempo real de força de mercado E fraqueza. Em nossa própria experiência, weve encontrado este indicador para ser pelo menos 80 precisos. Seu mais exato do que qualquer um dos indicadores de preços youve visto no passado. Asseguro-vos que isto é algo que nunca vistes antes. A razão que eu sei youve nunca viu antes é porque é um sinal proprietário, desenvolvido secretamente por meu amigo, e realizada sob apertadas bandagens por muitos anos. Até agora Heres um pouco de história sobre este indicador de comércio subterrâneo. Meu amigo Dave criou esse indicador em 1988. mas era incrivelmente difícil para ele atualizá-lo à mão todos os dias usando dados de fim de dia. Ele também não tinha muito dinheiro para negociar na época, e não tinha confiança no sinal porque ele tinha acabado de começar a usá-lo. No entanto, ele fez um monte de estudar os mercados e percebeu que sempre que o mercado estava para o dia, os internos do mercado teria uma certa relação. Ele pensou muito sobre isso e então fez alguns cálculos sobre o coeficiente de correlação do mercado interno ao preço. Os resultados de seus dados de amostra eram chocantes, e ele sabia que tinha descoberto algo importante sobre o mercado. Usando seus cálculos, ele poderia literalmente dizer quando os mercados eram fortes ou fracos, e se havia verdadeira compra ou venda real entrar no mercado. Ele estudou os resultados ao longo de muitos anos e aprendeu a ler seus sinais especiais. Não são apenas os sinais que são importantes, mas como você lê-los também. Como ele conseguiu mais dinheiro para negociar com, ele colocou seus sinais à prova, e os encontrou para trabalhar brilhantemente. Aqueles com quem compartilhava os sinais também os achavam incrivelmente precisos. Avanço rápido para hoje: Dave aproveitou o poder da tecnologia moderna para transformar seus sinais secretos em um indicador visual simples que qualquer um pode olhar e ver o que o mercado está fazendo. Dave chamou este indicador de Mercado X-Factor, e agora, após extensa testes do mundo real por muitos comerciantes, ele está lançando para o público pela primeira vez. Market X-Factor é diferente de qualquer outro indicador disponível porque não é baseado em uma média móvel de preços. Im não vai entrar em todos os detalhes nitty-gritty do indicador (o seu segredo, lembre-se), mas vou apenas dizer-lhe que é derivado de reais de compra e venda e forças de mercado, com base nos próprios mercados internos (por exemplo , O volume e o número de emissões negociadas ao mesmo tempo). Os dados são então filtrados por uma fórmula proprietária que não é média, mas na verdade gravada em sua tela em tempo real. Usando o Market X-Factor. Você será capaz de dizer se o mercado está fazendo um movimento falso superior, ou um movimento falso menor. Você será capaz de, de uma só olhada, determinar se o mercado é verdadeiramente sobrevenda ou oversold. E ver quem está no comando - compradores ou vendedores. Novamente, não é baseado em uma média móvel de nada. É dados brutos com base em internos do mercado atual que permite que você veja correlações e divergências entre o preço ea força dos compradores ou vendedores a qualquer momento. Eu não estou dizendo que você não pode usar indicadores baseados em médias móveis (RSI, estocástica, MACD, MAs etc). Na verdade, ainda usamos algumas vezes como uma CONFIRMAÇÃO dos sinais que recebemos do Market X-Factor. No entanto, se você está usando os antiquados indicadores SEM Mercado X-Factor. Você simplesmente não está recebendo a imagem completa. O problema que tenho com a maioria dos indicadores de preços é que eles só se correlacionam com o preço e não com as condições subjacentes em que o preço está sendo impulsionado mais ou menos. Mercado X-Factor correlaciona-se com as condições subjacentes (compra e venda) em que o preço está sendo impulsionado mais ou menos. Esta é uma diferença importante entre os indicadores tradicionais e Market X-Factor. Também Market X-Factor NÃO suaviza os dados. A saída é dados brutos usando nossa fórmula derivada dos verdadeiros internos do mercado. Um artigo recente em uma revista de comércio popular (Análise Técnica de Estoques e Commodities) provou que os indicadores de preços, padrões gráficos e médias móveis de preço são 50 menos eficaz agora do que eram há apenas 10 anos eu acredito que a razão para esta mudança na eficácia É por causa da grande quantidade de sistemas de negociação informatizados que usam esses indicadores como a base de seus gatilhos de compra / venda. Quanto mais as pessoas usá-los (ou computadores usá-los como gatilhos) o menos eficaz tornam-se que é onde Market X-Factor pode realmente dar-lhe uma vantagem. É fora da caixa e pode mostrar-lhe quando a compra ou venda é susceptível de entrar no mercado antes de qualquer indicador de preço é acionado. Deu-me uma borda incrível no mercado e eu espero que fará o mesmos para você. E no caso você está se perguntando como Market X-Factor vai ser entregue a você, Ive tem boas notícias. Você pode começar a usar o mercado X-Factor apenas MINUTOS a partir de agora Sabemos que você não quer esperar muito tempo para obter este indicador, por isso weve feito instantaneamente disponível diretamente para o seu computador. Você receberá o Market X-Factor para as duas plataformas de negociação a seguir: Você receberá instruções de instalação para ambas as versões. Assim você pode imediatamente instalar Market X-Factor em sua plataforma de negociação. Demora apenas alguns minutos para instalar, e é basicamente tão fácil quanto copiar e colar algum texto. Além disso, estavam incluindo um vídeo de treinamento de 28 minutos de alta qualidade mostrando como usar o Market X-Factor. Ele mostra exemplos reais do indicador e como ele gera sinais acionáveis. Você pode baixá-lo diretamente para o seu computador, para que você possa assisti-lo a qualquer momento. OK, eu quero IN sobre este indicador de ponta. Mas quanto é que vai custar Considerando o valor de saber o que vai acontecer em seguida no mercado (e, portanto, fazer melhores comércios todos os dias), poderíamos estar cobrando milhares de dólares para isso. No entanto, weve decidiu torná-lo acessível para todos Lembre-se, Dave começou a criar este indicador em 1988, quando ele tinha pouco dinheiro para fazer qualquer coisa com ele. Contudo este indicador jogou um papel enorme em ele que transforma-se um comerciante altamente bem sucedido. Então, queremos torná-lo acessível para os comerciantes bem sucedidos, bem como aqueles que ainda estão tentando encontrar o sucesso. Sabemos que este indicador tem a capacidade de levar a sua negociação a um nível totalmente novo de rentabilidade. Lembre-se, weve visto pelo menos um nível de 80 de precisão com este indicador Você está fazendo negócios rentáveis, pelo menos, 80 do tempo A maioria dos comerciantes não estão mesmo fazendo negócios rentáveis 50 do tempo. Queremos que você esteja entre os comerciantes mais bem sucedidos, por isso weve decidiu deixá-lo roubar este indicador para um mero. Aquele é um pagamento minúsculo de 39, e você pode usar o mercado X-Factor para sempre, com nada mais a pagar. AVISO: Reservamo-nos o direito de remover Market X-Factor para venda a qualquer momento e / ou aumentar o preço significativamente. Não aros para saltar, e não capturas. Você obtém o mesmo indicador particular que usamos em nossa negociação. Estou convencido de que a maioria das outras pessoas teria cobrado milhares para ele, mas foram deixá-lo agarrá-lo por menos do que o custo de uma data de jantar para dois (Se você agarrá-lo agora antes do preço sobe.) 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É um indicador apenas, não um sistema comercial. Cabe a você escolher quando comprar ou vender um investimento específico. Mercado X-Factor diz-lhe em um único relance: (1) Quem está no comando agora (compradores ou vendedores) (2) Quem está ganhando ou perdendo o controle do mercado (compradores ou vendedores) (3) e muito mais. Encorajamos você a pegar sua cópia do Market X-Factor hoje, e começar a VER por si mesmo o que os iniciados do mercado vêem. Ordem hoje O preço vai subir em breve.
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